AUTOR/ES: Novales
ISBN: 9788448101282
AÑO: 1993
EDICION: 2ª
IDIOMA: Castellano
PÁGINAS: 624
DIMENSIONES: 23 x 18
FIGURAS: Profusamente ilustrado
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DE INTERES PARA: Temática > Ciencias Básicas
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CONTENIDOS: Este libro esta concebido como un manual de Econometria que sirva, ademas de como texto de clase, de referencia global a los usuarios de los metodos econometricos. Su contenido esta actualizado e incorpora los desarrollos econometricos mas recientes. Comenzando con un resumen de los conocimientos estadisticos y de calculo matricial precisos, se cubren los aspectos basicos del modelo lineal general: estimacion eficiente e inferencia; autocorrelacion, heteroscedasticidad y multicolinealidad. Se incorporan, asimismo, capitulos sobre: regresion con variables no estacionarias, datos de panel, variables dependientes cualitativas y limitadas, modelos dinamicos, modelos no lineales y los algoritmos adecuados para su estimacion numerica, modelos univariantes de series temporales y de funcion de transferencia, y se tratan temas como los modelos ARCH de heteroscedasticidad, modelos con espectativas racionales, errores de medida, observaciones influyentes, y contrastes de restricciones no lineales. En esta edicion se ha incorporado una serie de ejercicios practicos con datos reales de la economis espanola que ilustran los distintos conceptos y metodo, que se van introduciendo, y se ha ampliado considerablemente la coleccion de problemas que aparece al final de cada capitulo.
INDICE: Análisis matricial. Análisis estadístico. El modelo lineal general. Inferencia en el modelo lineal. Matrices de covarianzas no escalares. Heteroscedasticidad. Autocorrelación. Ecuaciones simultáneas con variables explicativas exógenas. Parte I: Una sección cruzada de series temporales. Parte II: Regresiones aparentemente no relacionadas. Modelos dinámicos. Deficiencias muestrales: multicolinealidad y errores de medida. Modelos no lineales. Algoritmos numéricos de optimización. Modelos de series temporales. Regresión con variables no estacionarias. Datos de panel. Variables dependientes cualitativas y limitadas. Parte I: Modelos de elección discreta. Parte II: Variables dependientes limitadas. Modelos de ecuaciones simultáneas. I. Especificación e identificación. Modelos de ecuaciones simultáneas. II. Estimación. Apéndice. Bibliografía. Índice.